SSRN 论文 2026-07-10
Winners Glide, Losers Stumble
研究动量策略中赢家与输家不同的短期价格路径，并将近期收益与传统动量相结合，构建不额外引入参数的反转倾斜。论文关注改进为何集中在空头端，以及股票规模、可交易性与套利限制如何约束实际效果。
SSRN 首次发布 2026-07-10阅读全文 ↗
INDEPENDENT RESEARCH
个人专题研究
围绕具体问题展开研究，包括 WQS 等策略与风险专题。
SSRN 论文 2026-05-09
When Winners Stop Winning
研究 QS 与 WQS 动量脆弱性信号能否提前识别美股左尾风险。论文比较道琼斯、纳斯达克和标普 500 的月度动量状态，强调信号提前确定的时间优势，以及它们在风险预算中的作用。
论文日期 2026-05-09阅读全文 ↗